量化开发工程师 （高频交易系统方向）Quantitative Developer (C++ HFT Systems）

职位描述

1.参与高频交易系统核心模块的设计、开发与维护，包括行情接收与解析、本地订单簿、策略通信、订单执行、交易网关及风险控制等模块；

2.使用 C++ 开发低延迟、高吞吐的生产系统，持续优化关键交易链路的平均延迟、P99/P999 尾延迟及运行稳定性；

3.处理实时行情中的丢包、乱序、重复、快照与增量衔接等问题，确保本地市场状态和订单状态的正确性与可恢复性；

4.优化系统的线程模型、数据布局和通信机制，分析并解决锁竞争、伪共享、动态内存分配、跨核通信、NUMA、系统调用及网络 I/O 等性能问题；

5.建设行情回放、交易仿真、性能测试、监控告警和故障诊断工具，为系统测试、策略验证与线上问题复现提供支持；

6.参与交易系统的代码评审、测试、部署和线上运行维护，定位性能抖动、数据异常及交易链路故障；

7.与量化研究员和交易员协作，将策略需求转化为可靠、可测试、可上线的工程实现，并持续改进策略执行效率。

任职要求

1.海内外知名高校本科及以上学历，计算机科学、软件工程、电子信息、自动化、数学及其他相关专业；

2.具备扎实的 C/C++ 编程基础，熟悉常用数据结构、算法及面向对象设计；

3.熟悉 Linux 开发环境，对操作系统、计算机网络、多线程并发等基础知识具备良好理解；

4.具备良好的性能意识，能够关注并分析程序的延迟、吞吐量、资源占用及运行稳定性；

5.具备良好的代码习惯、问题分析能力和工程实践能力；

6.对高频交易、低延迟系统或高性能计算方向有浓厚兴趣；

7.具备良好的沟通协作能力、学习能力和责任心，能够适应交易系统对正确性、实时性与稳定性的高要求。