母子公司衍生品流动性风险计量岗(J11797)

职位描述

1. 落实并表新规LCR和NSFR报表衍生品流动性风险计量与监控，对母子公司开展衍生品组合压力测试的模型运行与结果校验，确保衍生品计量符合并表监管报送要求；

2.持续跟踪母公司及子公司衍生品对冲组合的有效性，监测衍生品保证金现金流计算；

3. 编制并报送并表新规LCR和NSFR报表的母子公司日报合并与月报合并，完成指标计算及逻辑审核，履行对外报送与内部报告职责；

4.督导子公司建立健全流动性风险日常管理框架，落实容忍度分配与限额执行机制，确保与母公司并表管理要求有效衔接；

5.完成领导交办的其他工作。

任职要求

基本条件：

1.具有良好的政治素质和道德品行，坚持党的领导，拥护国家大政方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；

2.具有良好的职业素养和团结协作精神，责任心强，爱岗敬业，勤勉尽责，认同光大企业文化和价值观；

3.具有符合岗位要求的任职资格和工作能力；

4.具有较强的风险合规意识；

5.具有正常履行职责的身体条件和心理素质；

6.符合公司招录回避有关工作要求。

资格条件：

1.年龄不超过35周岁，相关从业年限不少于3年；资深员工年龄不超过45周岁，相关从业年限不少于5年；

2.应具备硕士研究生及以上学历，金融、财务、风险管理、经济、数理、信息技术等相关专业优先；

3.在原岗位工作表现良好，且近三年年度考核结果均为称职或相应等次及以上；

4. 具备金融衍生品或风险管理相关工作经验者优先，熟悉监管政策与并表管理要求者优先；

5. 具备较强数据处理能力，掌握一定编程语言的优先，包括Python、VBA、Matlab等；

6. 持有FRM、CPA、CFA等相关资格证书者优先；

7. 严谨细致、责任心强，具备良好沟通协调与跨部门协作能力。