量化投资岗（衍生品业务）

职位描述

（一）量化策略方向

1、负责多类别量化与套利策略的研究、开发与持续优化，涵盖股票Alpha、跨期/跨品种套利、期权套利及短线低回撤策略（涉及股票、期货、期权及可转债等市场）。

2.、在给定风险限额约束下制定合理的投资计划，执行交易操作，实时监控市场波动与策略运行情况，及时应对突发风险。

（二）做市交易方向

1、负责ETF基金产品、期权、期货合约的做市报价（包括但不限于股票期权、指数期权、商品期权和商品期货等），持续提供双边流动性，平衡交易收入和交易所义务考核要求；

2、通过价差优化、订单流分析及市场微观结构研究控制基金产品风险敞口，能够制定对冲方案，使用对冲工具稳定收益；动态管理做市策略的仓位风险，通过 Delta 中性对冲、波动率曲面调整等方式控制期权、期货合约的风险敞口；

3、监控市场波动、流动性变化及重大事件，及时调整报价策略以应对市场冲击；

4、与量化及开发团队紧密合作，基于统计套利和波动率建模，开发并优化做市策略，同时提升交易系统性能，降低延迟，增强报价稳定性；

5、利用历史数据回测和实盘表现分析策略有效性，持续改进定价模型和交易算法，增强策略适应性；

6、严格遵守交易所做市商义务及公司风控政策，确保交易合规性；跟踪交易所规则变化，及时调整做市策略以满足监管要求。

（三）投资经理方向

1、债券交易方向：开发主观或量化债券投资策略，通过波段交易、日内高频等手段增厚收益；

2、衍生品对冲交易方向：基于期权、互换、收益凭证等挂钩利率类标的的场外衍生品合约获得对冲交易收入；推动创设新产品新结构，持续提升合约规模；

3、量化交易方向:开发国债期货、可转债及可交债等资产的交易策略，通过仓位择时管理、因子调仓等方式获取绝对收益或相对收益。

（四）场外衍生品对冲交易方向

1、负责场外衍生品合约的定价、询报价工作；

2、利用场内外交易工具进行对冲交易工作，管理场外衍生品组合头寸的风险；

3、协同产品与业务拓展挖掘潜在盈利模式；

4、开发能增强对冲持仓的策略。

任职要求

1、硕士及以上学历，数学、物理、金融工程、计算机科学等相关专业优先；

2、3年以上基金、期权做市、量化交易或衍生品相关工作经验；

3、熟练掌握至少一门的编程语言；

4、对市场敏感，具备极强的抗压能力和快速决策能力，做事严谨认真、有逻辑有条理，有较强的多任务处理能力和执行能力，具备强烈的责任心和工作热情，乐于承担责任并主动拓展，诚实守信。

5、具有良好的沟通能力和团队合作精神。

6、量化策略方向，需要可进行策略回测及实盘等工作，实盘业绩超过3年及管理规模超过5亿优先；

7、做市交易方向，需要熟悉基金做市业务逻辑及市场微观结构，掌握价差管理、订单簿分析等核心技能，或熟悉期权定价理论（Greeks、波动率曲面、Skew 等）及做市商业务逻辑，有高频数据分析处理相关经验优先；熟练使用 Python 等编程语言进行量化建模和数据分析（Pandas/Numpy/Scipy），有 C++/Java 低延迟系统开发经验者优先；

8、投资经理方向，需要具有较强的相关领域投资交易能力和优异的投资业绩，实盘业绩超过3年、或管理规模超过5亿者优先。

9、场外衍生品对冲交易方向，需要熟悉各类衍生产品的定价与风险分解，熟悉数据库结构，可进行策略回测、数值方法定价、多线程计算、压力测试等工作，有境内外股指、商品、股票、ETF、大类资产配置等场外期权与收益互换交易经验优先，能够与技术人员高效沟通，将业务需求转化为技术系统建设需求。