量化研究岗（衍生品业务）

职位描述

（一）场内做市策略方向

1. 研究场内线性、非线性品种做市定价与对冲相关策略。

2. 研究统计套利、人工智能等自营量化策略。

3. 与交易员、开发一起分析迭代做市系统与策略。

（二）场外衍生品定价方向

1. 负责场外衍生品的定价模型开发。

2. 负责交易对冲定价库的维护、对冲分析和风险分析研究工作。

3. 负责场外衍生品的日常量化研究分析工作。

（三）场外衍生品产品设计方向

1. 负责境内外场外衍生品和收益凭证的产品设计、业务模式创新拓展和推动（包含境内、海外区域的权益、固收、商品等衍生品）。

2. 负责场外衍生品、收益凭证的合同条款撰写、对接谈判和审核。

3. 负责场外衍生品、收益凭证的客户定制化需求对接；结合市场行情、交易需求为客户设计场外衍生品。

4. 负责业务推动的沟通协同工作：销售交易沟通协同、公司跨部门沟通协同、路演培训等。

（四）量化开发方向

1.负责设计、开发高性能量化策略、算法交易系统。

2.持续优化策略系统及交易流程，提升系统效率。

3.开发辅助交易应用，协助实现交易，提升交易性能和策略收益。

4.与相关团队密切沟通，保证各项工作快速完成。

任职要求

1. 数学、物理、计算机等理工科硕士及以上学历。

2. 熟悉证券市场基本品种，有期权或ETF做市策略研究经验者、有衍生品定价模型开发的工作经验者，优先。

3. 具备较强的编程能力，熟练掌握python。

4. 逻辑清晰，有独立思考和深入研究问题的能力。