衍生品模型及量化开发岗(J19565)

职位描述

- 参与FICC多个资产类别衍生品估值及相关模型的开发维护和实施迭代，与交易和产品团队协同，推动场外衍生品业务创新，并在结构定价、交易执行、风险监控、损益分析、系统优化等关键环节提供量化支持，提升业务整体效能。

- 协助推进衍生品业务系统建设，和IT部门紧密合作，搭建覆盖多资产类别的统一平台，提升场外衍生品业务自动化和数字化水平。

- 参与量化策略的开发、测试、部署、执行和优化，提供定价模型支持和系统解决方案，提升部门整体量化能力。

任职要求

- 诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质。

- 学习能力强, 有快速上手新领域的能力, 有团队合作意识。

- 金融工程、数学、统计学、计算机科学或相关专业硕士及以上学历。

- 具有两年以上衍生品模型和（或）量化策略开发经验。

- 掌握多种类别的衍生品定价模型、对冲机制。

- 熟悉量化理论在投资交易、策略算法、风险控制、监管资本计量等其他领域的运用。

- 精通 Python 并熟练应用于量化开发，掌握 C++、Java 及能熟练运用AI工具者优先。

- 入职前通过证券从业人员水平测试或已办理从业人员登记/资格注册。